옵션이론가 계산기 [5144]
1. 화면개요
사용자가 옵션 개별종목의 이론가,민감도지표,내재변동성,평균변동성 을 계산해 볼 수 있는 옵션계산기 입니다.
2. 화면설명
종목선택, 변수 입력
조회를 원하는 종목 코드를 입력하시거나 코드조회기를 통해 종목을 선택합니다.
옵션의 민감도 및 이론가를 계산하기 위해서는 다음의 값들을 입력하여야 합니다.
기초 자산인 kospi200 지수의 가격, 배당수익율, CD금리(무위험이자율), 잔존일(만기까지의 남은 날자), 현재 옵션가격, 역사적 변동성을 입력함.
기초 자산인 kospi200 지수의 가격, 배당수익율, CD금리(무위험이자율), 잔존일(만기까지의 남은 날자), 현재 옵션가격, 역사적 변동성을 입력함.
계산결과
계산 결과를 확인한 후 사용자는 옵션가격의 변수를 조정하여 계산결과를 수정할 수 있습니다.
계산 결과를 확인한 후 사용자는 옵션가격의 변수를 조정하여 계산결과를 수정할 수 있습니다.
민감도 지표
델타(Delta)
기초자산 가격 한 단위 변동에 대한 옵션가치의 변동비율. 델타는 대상자산의 시장가격이 변함에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가를 나타내는 단위입니다. 옵션가격의 변화는 그 절대치에 있어 대상증권의 가격이나 선물가격의 변화보다 작기 때문에 델타의 절대치는 항상 0과 1사이의 값입니다.
기초자산 가격 한 단위 변동에 대한 옵션가치의 변동비율. 델타는 대상자산의 시장가격이 변함에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가를 나타내는 단위입니다. 옵션가격의 변화는 그 절대치에 있어 대상증권의 가격이나 선물가격의 변화보다 작기 때문에 델타의 절대치는 항상 0과 1사이의 값입니다.
감마(Gamma)
기초자산 가격 한 단위 변동에 대한 옵션 Delta 변동비율. 델타값이 변화하는 속도를 나타내는 거래지표로, 델타값의 변화분을 선물가격의 변화분으로 나눈 것이 됩니다.
기초자산 가격 한 단위 변동에 대한 옵션 Delta 변동비율. 델타값이 변화하는 속도를 나타내는 거래지표로, 델타값의 변화분을 선물가격의 변화분으로 나눈 것이 됩니다.
세타(Theta)
잔존일수 1일 경과에 대한 옵션가치의 변동비율. 옵션은 만료일이 가까워짐에 따라 시간가치가 점점 감소하기 때문에 옵션을 시간가치 잠식자산(Time decay product)이라고도 합니다.
잔존일수 1일 경과에 대한 옵션가치의 변동비율. 옵션은 만료일이 가까워짐에 따라 시간가치가 점점 감소하기 때문에 옵션을 시간가치 잠식자산(Time decay product)이라고도 합니다.
베가(Vega)
변동성 1% 변동에 대한 옵션가치의 변동비율
변동성 1% 변동에 대한 옵션가치의 변동비율
Rho
이자율 1% 변동에 대한 옵션가치의 변동비율
이자율 1% 변동에 대한 옵션가치의 변동비율
I.V.(내재변동성)
현재 거래되고 있는 옵션의 시장가격이 옵션의 이론가격 이라고 할 때 이로부터 내재된 변동성
현재 거래되고 있는 옵션의 시장가격이 옵션의 이론가격 이라고 할 때 이로부터 내재된 변동성